Паритет опционов, информационный портал об инвестициях и инвестиционных инструментах

паритет опционов

Опционы для начинающих. Конструкции с закрытыми рисками.

S — спотовая цена базового актива K — цена исполнения паритет опционов цена страйк r — безрисковая процентная ставка e — математическая константа равная 2. Такой результат очень важен.

паритет опционов стратегия торговли на опционах

Это показывает, что одновременная покупка паритет опционов опциона и продажа пут опциона на акцию Газпрома с одинаковой датой погашения приведет к нулевой премии за комбинацию, так как цена колл опциона равна цене пут опциона.

На практике, трейдеры опционов называют такую комбинацию длинного опциона колл и короткую позицию по опциону пут синтетическим форвардным контрактом. Если цена базового актива торгуется выше цены исполнения в момент экспирации опционов, трейдер паритет опционов колл опцион.

экспирации опционов что это

Если же акция Газпрома будет находится ниже страйка, то короткий пут будет исполнен. В любом случае после экспирации опционов трейдер будет иметь длинную позицию по базовому активу купленную по цене страйк. На практике трейдеры используют такую взаимосвязь между опционами и форвардами для создания арбитражных стратегий, либо репликации форвардных контрактов через рынок опционов.

валютный опцион представляет для его покупателя iq опцион работа

Если акции платят дивиденды, формула пут-колл паритета должна быть скорректирована путем вычитания дисконтированной паритет опционов ожидаемых дивидендных выплат из спотовой цены базового актива.

Еще по теме