Отражаемая стоимость опциона,

Временная стоимость опциона

стратегия хеджирования на бинарных опционах схемы заработка на бинарных опционах

Внутренняя стоимость опциона отражаемая стоимость опциона, какую сумму заработал бы владелец опционаесли бы цена на него с настоящего момента осталась бы неизменной. Внутренняя стоимость определяется как дельта между ценой страйк опциона то бишь стоимостью исполнения и спотовой стоимостью базиса опциона то есть рыночной ценой актива, на который опирается опцион.

безрисковые стратегии на опционах

Есть два правила внутренней стоимости: Внутренняя стоимость остается неизменной в отличие от временной, отражаемая стоимость опциона по мере приближения даты экспирации падает. Приведем пример: Цена акции компании N составляет тыс.

Премия по опциону Материал из Википедии — свободной энциклопедии Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии отражаемая стоимость опциона, проверенной 26 августа ; проверки требуют 3 правки. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версиипроверенной 26 августа ; отражаемая стоимость опциона требуют 3 правки. По своему экономическому смыслу данная премия представляет собой плату за риск неблагоприятного изменения цены базового активалежащего в основе опционной сделки, который берёт на себя продавец опциона. Иными словами, премия по опциону равна стоимости опционного контракта.

Если бы инвестор решил продать опцион сейчас, произошли бы следующие операции: Покупается актив за тыс. Продается актив за тыс.

Временная стоимость опциона

Инвестор получает прибыль в 50 тыс. Для опционов PUT на понижение действует та же логика, но при другом направлении.

Если акция стоит тыс. Внутренняя стоимость по примеру равна тыс. Как правило, инвесторы не реализуют опцион до наступления даты экспирации, поэтому приведенные выше расчеты служат исключительно иллюстрацией внутренней стоимости опциона.

отражаемая стоимость опциона

Еще по теме