Опцион q

опцион q

сигналы торговые опционы длинная позиция по опциону колл

опцион q На основе сгенерированной сетки, в каждом ее узле оцениваем стоимость опциона. На N-м шаге — в момент экспирации — стоимость опциона определяется как его внутренняя стоимость: Далее, оценивается стоимость опциона во всех предшествующих узлах сетки дереваначиная с шага N-1, и опцион q шагом 0, соответствующего моменту оценивания опциона, на опцион q имеется одна вершина узел сеткии полученная для него оценка будет соответствовать оценке премии опциона.

Полученные таким образом оценки соответствуют оценкам для европейского стиля опционов. Американский же стиль, предполагает возможность раннего исполнения. А досрочно исполнять опцион на i-м выгодно, если его внутренняя стоимость в соответствующей вершине больше стоимости дальнейшего удержания, то есть: Таким образом, в случае с опционом колл американского стиля имеем: В конечном итоге, на опцион q 0, который опцион q моменту оценивания опциона, в единственной для этого шага вершине дерева будет получена приблизительная оценка премии по опциону американского стиля.

опцион q михаил чекулаев финансовые опционы справочник путеводитель скачать

Еще по теме