Динамическое хеджирование опционов

Данная магистерская диссертация посвящена анализу опционных стратегий хеджирования. В работе речь идет о хеджировании не только как о методе уменьшения риска, но также как о способе оптимизации риска в рамках портфельного инвестирования.

моя рабочая стратегия для бинарных опционов

Российский рынок производных финансовых инструментов имеет тенденцию к росту количества совершаемых сделок, вслед за европейскими и американскими рынками.

В работе акцентируется внимание на опционных стратегиях хеджирования, так как в динамическое хеджирование опционов момент этот способ снижения рисков является наименее затратным среди прочих. Целями работы являются: Изучение теоретических аспектов опционной торговли для понимания механизма хеджирования при помощи данных инструментов.

Динамическое хеджирование

Анализ и классификация основных опционных стратегий. Изучение и применение на практике приемов динамического хеджирования.

Работа состоит из двух глав.

динамическое хеджирование опционов

В первой главе проводится анализ литературы, посвященной опционной торговле, отмечаются основные источники, используемые современными трейдерами для ознакомления с возможностями, которые позволяют реализовать опционные контракты, во второй главе приводятся примеры опционных стратегий, которые бывают четырех видов.

Простые стратегии базисные.

Хеджирование рисков фьючерсами и опционами

Стратегии спрэд. Комбинированные стратегии. Синтетические стратегииКаждая из опционных стратегий рассматривается отдельно, строится с помощью маржируемых опционов на индекс РТС, торгуемых на Московской бирже.

Анализ позиций проводится в программе Forts Option Analyzer.

13.14. ДИНАМИЧЕСКОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ

Большое внимание уделяется стратегиям, состоящим только из опционных контрактов, несмотря на то, что в данных стратегиях убыток зачастую ограничен премией, уплаченной за опционы или динамическое хеджирование опционов в премиях за купленные и проданные опционыв классической интерпретации определения хеджирования подразумевается снижение риска за счет открытия позиции на противоположном рынке.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале Динамическое хеджирование опционов ВШЭ только при наличии согласия студента — автора правообладателя работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия динамическое хеджирование опционов соавторов правообладателей работы.

соглашение об опционе на покупку прогноз опционов

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае динамическое хеджирование опционов ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

  1. Опцион лестница брокер
  2. Лучшие биржевые брокеры Вайн С.

Еще по теме